管理软件 ERM Expert

风险分析计算工业

Opture ERM Expert软件以Opture ERM Advanced软件为基础，另外还包括优化模型，以优化公司的风险收益状况、风险缓解措施和资源分配。优化是在与客户共同定义的预定义和客户特定的目标函数的基础上进行的。计算出的有效边界说明了最佳的风险收益状况和/或投资组合，涵盖了风险收益谱的有效部分。这种投资组合的优化与工业公司以价值为导向的企业管理有关，是出于战略和财务的考虑。 特点 综合优化模型 用MC模拟进行汇总 所有关键风险指标的计算 单独的目标函数 不使用分布函数进行评估 专业方法和模型 相关矩阵的自动计算 分布函数和KRI Opture为所有业务部门、子公司和风险组合计算任何置信度/水平的所有关键风险指标（VaR、CFaR、EaR、RAROC、RaC等）。 风险-回报矩阵 风险-回报矩阵表明计划和产生的利润的风险暴露。这个关键数字与价值导向和可持续的企业管理有关。 有效边界 有效前沿代表了覆盖风险-回报谱系的有效和/或最优部分的投资和业务单位或产品单位。